Открытие Ральфа Н. Эллиота повествовало о том, что поведение общества или толпы развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей которые в свою очередь отражает основную гармонию, найденную в природе. Эллиот на основе этого открытия разработал рациональную систему рыночного анализа. Временами точность Закона в идентификации, и даже в предвидении, изменений направления движения является почти невероятной. Многие области деятельности людей следуют Закону волн, но именно на фондовом рынке он применяется охотнее всего.

Основная модель Эллиота.

Итак начнем с того что движение цены делится на движущую и коррекционную фазы. Движущая фаза приводит рынок в значительное движение, а коррекционная к движению цены в противоположном направлении! Модель Эллиота состоит из 3 движущихи 2 коррекционных движений.

Рис. 1

Волны 1,3,5, являются движущими, а волны 2,4 коррекцией.

Пяти волновая модель Эллиота.

В свою очередь движущие волны имеют пяти-волновую структуру, а коррекционные трех-волновую,

Рис.2

т.е. взяв волны 1 и 2 из рис. 1 и разбив волну 1 на пяти-волновую структуру, а волну 2 на трех-волновую мы увидим один полный цикл, состоящий из восьми волн, его можно представить двумя различными фазами: движущей фазой (также называемой «пятеркой»), чьи подволны (составные волны уровнем меньше*) обозначены цифрами, и корректирующей фазой (также известной, как «тройка»), чьи подволны обозначены буквами. Последовательность a, b, c корректирует последовательность 1, 2, 3, 4, 5.

После окончания волнового цикла начинается второй аналогичный цикл из пяти волн вверх, за которыми следуют три волны вниз. Затем развивается третий этап движения, также состоящий из пяти волн вверх. Этот третий этап заканчивает пяти-волновое движение одним волновым уровнем выше, чем уровень волн, из которых оно состоит. Результат показан на рис. 3 до пика, обозначенного

Рис. 3

На пике волны начинается движение вниз соответственно более высокого волнового уровня, опять состоящее из трех волн. Эти три волны следующего волнового уровня «корректируют» движение пяти волн вверх этого же уровня. Результатом является еще один полный цикл, но более высокого волнового уровня.

Также следует отметить что волна 2 не должна заходить за уровень начала цикла, волна 4 может закончиться с небольшим зазором за уровень волны 1, а также она вводит цену во флет. Самыми профитовыми волнами являются волны 3 и 5.

Алгоритм поиска волн с использованием осциллятора

В принципе, осциллятор волн Эллиотта может быть использован на любом таймфрейме, вплоть до M1, но чрезмерно увлекаться уменьшением интервалов не стоит – так как этот индикатор является лишь представлением функции силы импульса ценового движения во времени, но не помогает разрешить главную проблему волнового анализа – определение момента начала волны, которую следует считать первой. Опираясь на это противоречие, практически в любой ситуации можно составить более чем один вариант распределения волн на графике.

Для того чтобы максимально упростить процесс поиска, будем считать, что каждое пересечение индикатором нулевой отметки является завершением предыдущего цикла волн с порядковыми номерами от 1 до 5 и началом нового аналогичного.



После пересечения снизу гистограммой осциллятора нулевого уровня формируется дивергенция, указывающая на продолжение восходящего движения. При этом волна 1 является частью предыдущего цикла волн. Волна 2 является коррекционной, что приводит к снижению показаний. В некоторых случаях индикатор может пробить вниз нулевой уровень, но тогда на начало формирования 3-ей волны укажет ещё одна дивергенция. Если этого не происходит – значит неверно выбрана начальная точка отсчёта. На завершение 3-ей волны укажет снижение показаний индикатора на 30-50% и более по сравнению с достигнутым максимумом. Формируется 4-я волна коррекционного движения. Сила импульса ценового движения, его скорость, ещё более снизилась, несмотря на продолжающийся рост цены. На окончание формирования 5-ой волны (после которой последует новый цикл) укажет дивергенция показаний индикатора (синей линией показано постепенное снижение импульса) и роста цены. В конце концов, происходит пробитие нулевого уровня вниз, за которым следует новая дивергенция указывающая на возможное формирование 2-ой волны нового цикла волн.

Как видно из приведённой схемы, при росте цен цикл волн с первой по пятую сопровождается минимум одной дивергенцией, подтверждающей заданное направление к моменту окончания формирования второй волны и минимум одной дивергенцией, указывающей на будущее снижение при формировании 5-ой волны.

Кстати, ситуация может предстать совсем в другом свете, если в нашем случае сместить начало формирования 1-ой волны на более ранний срок, но поскольку отправной точкой мы выбрали пробитие «0» уровня гистограммой осциллятора волн Эллиотта будем придерживаться этого правила при выработке правил торговой системы, основанной на этом индикаторе.

Elliott Wave Oscillator.rar (0 Kb)